Principia Hedge Plus FI Multi fecha outubro com rentabilidade equivalente a 150% do CDI

O desempenho do fundo Principia Hedge Plus DI Multi, administrado pela Principia Capital Management encerrou o mês de outubro com rentabilidade de 1,64%, o equivalente a 150% do CDI. Com o resultado, a aplicação acumula no ano retorno de 16,54%, ou 129,49%.

O fundo apresenta performance ajustada ao risco superior a do Índice dos Fundos de Investimentos Multimercados com alavancagem, calculado pelo Banco Pactual. No ano, a volatilidade do fundo foi de 1,75% contra 2,99% do IFMM. Nos últimos 12 meses, a volatilidade do fundo ficou em 1,68%. O patrimônio líquido administrado está em R$ 16 milhões.

O fundo quantitativo administrado pela Principia Capital Management busca retorno superior ao CDI, apresentando baixa correlação com os benchmarks do mercado e o desempenho dos fundos em geral. Para identificar boas oportunidades de investimentos, os gestores utilizam análises quantitativas, combinadas a filtros que consideram também os cenários macro e micro.

Perfil da Principia - A Principia Capital Management é uma empresa gestora de recursos, com sede em São Paulo. O principal diferencial da empresa é o uso intensivo de análise quantitativa. O objetivo é garantir rendimento superior à variação do CDI no longo prazo, com baixa correlação com os benchmarks de mercado. A equipe da Principia é altamente qualificada, formada por especialistas com vasta experiência em gestão de recursos.

Denis Lee, sócio, responsável por Trading da Principia Capital Management, tem B.S. em Bioengenharia pela University of Califórnia, San Diego; e MBA em Finanças e Ph.D. em Bioengenharia pela Columbia University. Antes de fazer parte da Principia, Lee foi Diretor da Merrill Lynch (96-02) em Nova York e São Paulo, responsável pelo portfolio de derivativos de renda variável no Brasil e outros países da América Latina.

Marcello Paixão, sócio, responsável por Trading da Principia Capital Management, mestre em Matemática Aplicada e Modelagem Financeira pela Universidade de São Paulo, com MBA pela Columbia University e formado em Engenharia pela UFRJ. Foi diretor de gestão de recursos e risco no Maxblue/Deutsche Bank, vice-presidente de derivativos de renda variável Merrill Lynch em Nova York e São Paulo e vice-presidente de produtos estruturados do Santander Financial Products, em Nova York e Madri.